Alternativ grensle handel

BREAKING DOWN Strangle. Den långa strängstrategin innebär samtidigt att man köper ett out-of-the-money-samtal och ett alternativt köpalternativ. En lång sträng har teoretiskt sett en obegränsad vinstpotential eftersom det handlar om att köpa ett köpalternativ. Omvänt är en kort sträng är en neutral strategi och har begränsad vinstpotential Den maximala vinsten som kan uppnås med en kort sträng motsvarar det netto premie som erhållits, minus eventuella handelskostnader. Den korta krångeln innebär att man säljer ett out-of-the-money-samtal och en ut - för-pengarna sätta alternativ. Skillnad mellan sträng och sträckning. Långa stränglar och långa sträckor är liknande alternativ strategier som gör det möjligt för investerare att få från stora potentiella rörelser till uppåt eller nackdel. Men en lång sträcka innebär samtidigt att köpa en at-the - money call och ett alternativ för pengarna En kort sträcka liknar en kort sträng och har en begränsad maximal vinstpotential som motsvarar premien insamlad från wri Att ringa och ringa alternativa pengar. Därför är en krångel i allmänhet billigare än en stränga, eftersom kontrakten köps ut av pengarna. Stränga exempel. Tänk dig för exempel att ett aktiebolag för närvarande handlar med 50 procent. För att anställa strykning alternativ strategi, en näringsidkare går in i två alternativ positioner, ett samtal och en sätta Säg samtalet är för 55 och kostar 300 3 00 per alternativ x 100 aktier och satsen är för 45 och kostar 285 2 85 per alternativ x 100 aktier Om priset på beståndet stannar mellan 45 och 55 under valet av optionen kommer förlusten för den näringsidkare att vara 585 totala kostnaden för de två optionsavtalet Tradern ska tjäna pengar om aktiekursen börjar röra sig utanför intervallet. att aktiekursen slutar med 35. Opköpsoptionen upphör att vara värdelös och förlusten kommer att vara 300 till näringsidkaren. Säljoptionen har emellertid fått ett betydande värde och det är värt 715 1000 mindre det initiala optionsvärdet på 285 , den totala vinsten som handlaren har gjort är 415.Long Straddle. The Strategy. A long strängle är det bästa av båda världarna, eftersom samtalet ger dig rätt att köpa aktien till aktiekurs A och satsen ger dig rätt att sälja aktien till aktiekurs A Men de Rättigheterna kommer inte att bli billiga. Målet är att dra nytta om lagret rör sig i endera riktningen. Vanligen kommer en strängle att byggas med samtalet och sätta pengarna eller till närmsta strejkpris om det inte finns någon exakt på - Money Köp både ett samtal och en satsning ökar kostnaden för din position, särskilt för ett volatilt lager Så du behöver ett ganska betydande pris swing bara för att bryta jämnt. Avancerade handlare kan köra denna strategi för att dra nytta av en möjlig ökning av underförstådda Volatilitet Om underförstådd volatilitet är onormalt låg utan någon uppenbar anledning kan samtalet och satsen vara undervärderad. Tanken är att köpa dem till en rabatt, vänta sedan på implicit volatilitet att stiga och stänga positionen till en vinst. Tilläggen Guy s Tips. Many investerare som använder den långa sträckan Kommer att leta efter stora nyhetshändelser som kan leda till att aktierna blir onormalt stora. Till exempel kommer de att överväga att köra den här strategin före ett intäktsmeddelande som kan skicka beståndet i båda riktningarna. Om man köper en kortsiktig strängle kanske två veckor Eller mindre före ett resultatmeddelande, kolla på stockens diagram på Der sa kryssrutan som låter dig se datum då intäkterna meddelades. Leta efter instanser där varulageret flyttade minst 1 5 gånger mer än kostnaden för ditt mellanrum. Om beståndet rörde inte åtminstone så mycket på något av de tre senaste vinstmeddelandena, du borde antagligen inte driva den här strategin. Läm ner tills uppmaningen går. Kalla ett samtal, strejkpris A. Köp en sats, lösenpris A. Allmänt, aktiekursen kommer att vara i strejk A. NOTERA Båda alternativen har samma utgångs månad. Vem bör köra It. Seasoned Veterans and higher. NOTE Vid första anblicken verkar detta som en ganska enkel strategi. Det passar dock inte för alla investerare. prof Det kommer från en lång sträcka, du behöver ganska avancerad prognosförmåga. När du kör det. Du väntar på en gunga i aktiekurs, men du är inte säker på vilken riktning det kommer att gå. Bryta - även vid utgången. Det finns två break - jämnt poäng. Stopp A plus nettoförskott betald. Stryk A minus nettobetaling betald. Sweet Spot. Aktien skjuter till månen eller går rakt ner i toaletten. Maximal potentiell vinst. Potentiell vinst är teoretiskt obegränsat om aktien går Up. If aktiestocken går ner kan potentiell vinst vara väsentlig men begränsad till aktiekurs minus nettoskuld betalad. Maximal potentiell förlust. Potentiella förluster är begränsade till nettoförskott betald. Handelskraven Marginalbehov. När handeln betalas för, ingen ytterligare marginal krävs. När tiden går. För denna strategi är tidsförfallet din dödliga fiende. Det kommer att göra att värdet av båda alternativen minskar, så det fungerar dubbelt mot dig. Implicerad volatilitet. Efter strategin är etablerad vill verkligen ha implicit volatilitet för att öka Det kommer att öka värdet av båda alternativen och det föreslår också en ökad möjlighet till prissvängning Huzzah. Kombinärt kommer en minskning av underförstådd volatilitet att vara dubbelt smärtsam eftersom det kommer att fungera mot båda alternativen du köpte. Om du kör denna strategi, Du kan verkligen bli skadad av en volatilitetskris. Kontrollera din strategi med TradeKing-verktyg. Använd Profit Loss Calculator för att skapa jämnpunkter, utvärdera hur din strategi kan förändras som utgångsförfaranden och analysera alternativgrækarna. Exponera lagerets volatilitet Diagram Om du gör detta som en volatilitetsstrategi vill du se underförstådd volatilitet onormalt låg jämfört med historisk volatilitet. Inte ha ett TradeKing-konto Öppna en idag. Läs mer om handelstipsstrategier från TradeKing s experter. Testa ti alternativfel. Tips För framgångsrika täckta samtal. Uppspelning spelar för alla marknadsvillkor. Avancerat alternativ Spel. Topp Fem saker Lager 2017 TradeKing Group, Inc Alla rättigheter förbehållna TradeKing Group, Inc är ett helägt dotterbolag till Ally Financial Inc Securities, som erbjuds genom TradeKing Securities, LLC. Alla rättigheter reserverade medlem FINRA och SIPC. BREAKING DOWN Straddle. Straddles är en bra strategi att bedriva om en investerare anser att ett börskurs pris kommer att flytta betydligt men är osäkert I vilken riktning Således är detta en neutral strategi, eftersom investeraren är likgiltig om lagret går upp eller ner, så länge som priset rör sig tillräckligt för att strategin ska tjäna vinst. Straddle Mechanics and Characteristics. Nyckeln till att skapa en långa långa position är att köpa ett köpoption och ett köpoption. Båda alternativen måste ha samma lösenpris och utgångsdatum. Om icke-matchande strejkpriser inköps anses positionen vara en sträng, inte en långsträckt position. Ha obegränsad vinst och begränsad risk Om priset på den underliggande tillgången fortsätter att öka är den potentiella vinsten obegränsad. Om priset på den underliggande tillgången går till noll, t Han vinst skulle vara lösenpriset minus de premier som betalats för optionerna. I båda fallen är den maximala risken den totala kostnaden för att komma in i positionen, vilket är priset på köpoptionen plus priset på köpoptionen. Vinsten när Priset på den underliggande tillgången som ökas ges av. Profit upp Pris på den underliggande tillgången - köpoptions lösenpris - betalad nettopremie. Vinsten när priset på den underliggande tillgången minskar ges av. Proffit down Strike price av köpoptioner - pris på den underliggande tillgången - nettopremie betald. De maximala förlusten är det totala premiebeloppet plus eventuella handelsprovisioner. Denna förlust uppträder när priset på den underliggande tillgången motsvarar lösenpriset för optionerna vid utgången. Det finns två Breakeven-poäng i ett ömsesidigt läge Den första, känd som den övre breakeven-punkten, är lika med köpoptionsvärdet plus det premiebelopp som betalas. Den andra, den lägre brytpunkten, är lika med lösenpriset för köpoptionen l ess det premie som betalas. Straddle exempel. Ett lager är prissatt till 50 per aktie. Ett köpoption med ett aktiekurs på 50 är prissatt till 3, och en säljoption med samma aktiekurs prissätts också till 3. En investerare går in i en strängle genom att köpa ett av varje alternativ. Positionen kommer att göras vid utgången av om aktien är prissatt över 56 eller under 44. Den maximala förlusten av 6 uppstår om aktien förblir prissatt till 50 vid utgången. Till exempel om aktien är prissatt till 65 år ställning skulle gynna. Profit 65 - 50 - 6 9.