Glidande medelvärde code bas

MetaTrader 4 - Indikatorer Flyttmedelvärde, MA - indikator för MetaTrader 4 Den rörliga genomsnittliga tekniska indikatorn visar genomsnittligt instrumentprisvärde under en viss tidsperiod. När man beräknar glidande medelvärde, genomsnittar man instrumentpriset för denna tidsperiod. När priset ändras ökar eller glider det rörliga genomsnittet. Det finns fyra olika typer av rörliga medelvärden: Enkel (även kallad aritmetisk), exponentiell, slät och linjär viktad. Flyttande medelvärden kan beräknas för varje sekventiell dataset, inklusive öppnings - och slutkurser, högsta och lägsta priser, handelsvolym eller andra indikatorer. Det är ofta fallet när dubbla rörliga medelvärden används. Det enda där glidande medelvärden av olika typer skiljer sig avsevärt från varandra är när viktkoefficienter, som tilldelas de senaste uppgifterna, skiljer sig åt. Om vi ​​pratar om ett enkelt glidande medelvärde är alla priser för den aktuella tidsperioden lika i värde. Exponentiella och linjärt viktade rörliga medelvärden bifogar mer värde till de senaste priserna. Det vanligaste sättet att tolka prisglidande genomsnittet är att jämföra sin dynamik med prisåtgärden. När instrumentpriset stiger över sitt glidande medelvärde visas en köpsignal, om priset faller under dess glidande medelvärde, så har vi en säljsignal. Detta handelssystem, som är baserat på det rörliga genomsnittet, är inte utformat för att ge inträde till marknaden rätt i sin lägsta punkt och dess utgång höger på toppen. Det tillåter att handla enligt följande trend: att köpa snart efter att priserna når botten och att sälja snart efter att priserna har nått sin topp. Enkelt rörligt medelvärde (SMA) Enkelt, med andra ord beräknas aritmetiskt glidande medelvärde genom att summera priserna på instrumentlåsning under ett visst antal enskilda perioder (t ex 12 timmar). Detta värde divideras därefter med antalet sådana perioder. SMA SUM (CLOSE, N) N Där: N är antalet beräkningsperioder. Exponentiellt rörligt medelvärde (EMA) Exponentiellt glatt rörligt medelvärde beräknas genom att lägga det rörliga genomsnittet av en viss andel av nuvarande slutkurs till föregående värde. Med exponentiellt slätade glidande medelvärden är de senaste priserna mer värdefulla. P-procent exponentiell glidande medelvärde kommer att se ut: Var: CLOSE (i) priset för den aktuella periodens stängning EMA (i-1) Exponentiellt Flyttande Medel av tidigare periodens stängning P Andelen av att använda prisvärdet. Smoothed Moving Average (SMMA) Det första värdet av detta glattade glidande medelvärde beräknas som det enkla glidande medelvärdet (SMA): SUM1 SUM (CLOSE, N) Det andra och efterföljande glidande medelvärdet beräknas enligt följande formel: Var: SUM1 är Summa summan av slutkurserna för N perioder SMMA1 är det jämnaste glidande medlet för den första stapeln SMMA (i) är det glattade glidande medlet för den aktuella stapeln (förutom den första) CLOSE (i) är den aktuella stängningskursen N är den utjämningsperiod. Linjärt viktat rörligt medelvärde (LWMA) Vid viktat glidande medelvärde är de senaste data mer värdefulla än mer tidiga data. Viktat glidande medelvärde beräknas genom att multiplicera var och en av slutkurserna inom den bedömda serien med en viss viktkoefficient. LWMA SUM (Stäng (i) I, N) SUM (I, N) Var: SUM (I, N) är summan av viktkoefficienter. Flyttande medelvärden kan också tillämpas på indikatorer. Det är där tolkningen av indikatorens glidande medelvärden liknar tolkningen av prisförskjutande medelvärden: om indikatorn stiger över dess glidande medelvärde betyder det att den stigande indikatorrörelsen sannolikt kommer att fortsätta: om indikatorn faller under dess glidande medelvärde Innebär att det sannolikt fortsätter att gå neråt. Här är typerna av glidande medelvärden i diagrammet: Simple Moving Average (SMA) Exponential Moving Average (EMA) Slät Flytande Medel (SMMA) Linjärt Vägt Flytande Medel (LWMA) Provkoden på fliken Full Kod illustrerar hur man beräknar rörelsen Medelvärdet av en variabel genom en hel dataset, över de sista N-observationerna i en dataset eller över de sista N-observationerna inom en BY-grupp. Dessa samplingsfiler och kodexempel tillhandahålls av SAS Institute Inc., utan garantin av något slag, varken uttryckligt eller underförstått, inklusive men inte begränsat till de underförstådda garantierna för säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål. Mottagarna bekräftar och godkänner att SAS Institute inte är ansvarigt för eventuella skador som uppstår på grund av deras användning av detta material. Dessutom kommer SAS Institute att inte ge något stöd för materialet som ingår i häri. Dessa samplingsfiler och kodexempel tillhandahålls av SAS Institute Inc., utan garantin av något slag, varken uttryckligt eller underförstått, inklusive men inte begränsat till de underförstådda garantierna för säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål. Mottagarna bekräftar och godkänner att SAS Institute inte är ansvarigt för eventuella skador som uppstår på grund av deras användning av detta material. Dessutom kommer SAS Institute att inte ge något stöd för materialet som ingår i häri. Beräkna det rörliga genomsnittet av en variabel genom en hel dataset, över de sista N-observationerna i en dataset eller över de sista N-observationerna inom en BY-grupp. Jag vet att detta kan uppnås med boost enligt: ​​Men jag skulle verkligen vilja För att undvika att använda boost. Jag har googled och inte hittat några lämpliga eller läsbara exempel. I grund och botten vill jag spåra det rörliga genomsnittet av en pågående ström av en ström av flytande punkttal med de senaste 1000 siffrorna som ett dataprov. Vad är det enklaste sättet att uppnå detta jag experimenterade med att använda ett cirkulärt array, exponentiellt glidande medelvärde och ett enklare glidande medelvärde och fann att resultaten från den cirkulära gruppen passade mina behov bäst. Frågade 12 juni 12 kl 4:38 Om dina behov är enkla kan du bara försöka använda ett exponentiellt glidande medelvärde. Enkelt, du gör en ackumulatorvariabel, och när din kod tittar på varje prov uppdateras koden med ackumulatorn med det nya värdet. Du väljer en konstant alfa som ligger mellan 0 och 1 och beräknar det här: Du behöver bara hitta ett värde av alfa där effekten av ett visst prov endast varar för cirka 1000 prover. Hmm, jag är inte säker på att det här passar dig, nu när jag har lagt den här. Problemet är att 1000 är ett ganska långt fönster för ett exponentiellt rörligt medelvärde. Jag är inte säker på att det finns en alfa som skulle sprida genomsnittet över de senaste 1000 siffrorna, utan underflöde i flytpunktsberäkningen. Men om du ville ha ett mindre medelvärde, som 30 nummer eller så, är det här ett mycket enkelt och snabbt sätt att göra det. Svarade 12 jun 12 kl 4:44 1 på ditt inlägg. Det exponentiella glidande medlet kan tillåta att alfabetet är variabelt. Så det här låter det användas för att beräkna tidbasvärdena (t ex byte per sekund). Om tiden sedan den senaste ackumulatorns uppdatering är mer än 1 sekund, låter du alfa vara 1,0. Annars kan du låta alpha vara (usecs sedan senaste uppdateringen1000000). ndash jxh Jun 12 12 at 6:21 I grund och botten vill jag spåra det rörliga genomsnittet av en pågående ström av en ström av flytande punkttal med de senaste 1000 numren som ett dataprov. Observera att nedanstående uppdaterar summan som element som läggs till, vilket undviker kostnadskrävande O (N) - korsning för att beräkna summan som behövs för genomsnittet - efterfrågan. Totalt görs en annan parameter från T för att stödja t. ex. Använder en lång lång när totalt 1000 lång s, ett int för char s, eller en dubbel till totalt float s. Det här är lite bristfälligt, eftersom numsamples kan gå förbi INTMAX - om du bryr dig att du kan använda en unsigned long long. eller använd en extra bool data medlem för att spela in när behållaren fylls första gången medan cykeltalsprover runt arrayen (bäst omnämndes något oskadd som pos). svarade den 12 juni 12 kl 5:19 antar man att kvoträttsoperatören (T-prov) citationstecken är faktiskt quotvoid operatorltlt (T-prov) citat. Ndash oPless 8 juni 14 kl 11:52 oPless ahhh. Välspotted. egentligen menade jag att det skulle vara tomt operatör () (T-prov) men självklart kan du använda vilken anteckning du helst tyckte. Kommer att fixa, tack. Ndash Tony D Jun 8 14 at 14:27 Ingå i Release 6.08 av SAS-systemet kan PROC EXPAND i SASETS-programvara användas för att göra en mängd olika datatransformationer. Dessa omvandlingar inkluderar: leder, lags, vägda och obegripade glidmedel, rörliga summor och kumulativa summor, för att nämna några. Många nya transformationer tillsattes i Release 6.12, inklusive separata specifikationer för centrerade och bakåtgående glidmedel. Dessa nya omvandlingar gjorde det nödvändigt att modifiera syntaxen för några av de transformationer som stöddes före Release 6.12. Exempel på hur man anger syntaxen för centrerade och bakåtrörande medelvärden med hjälp av Release 6.11 och tidigare och Release 6.12 och senare ges nedan. PROC EXPAND kan beräkna antingen ett centrerat glidande medelvärde eller ett bakåtgående glidande medelvärde. Ett 5-årigt centrerat glidande medelvärde beräknas genom att iverna totalt 5 på varandra följande värden i serien (det aktuella periodvärdet utöver de två omedelbart föregående värdena och två värden som omedelbart följer nuvärdet). Ett 5-årigt, bakåtgående glidande medelvärde beräknas genom att medelvärdet av det aktuella perioden värderas med värdena från de 4 föregående perioderna. Följande syntax illustrerar hur man använder TRANSFORM (MOVAVE n) - specifikationen för att beräkna ett 5-centrerat glidande medelvärde med hjälp av Släpp 6.11 eller tidigare: För att beräkna ett n-period bakåtgående glidande medelvärde med användning av Släpp 6.11 eller tidigare, använd TRANSFORM (MOVAVE n LAG k) specifikation, där k (n-1) 2 om n är udda eller där k (n-2) 2 om n är jämn. Följande syntax illustrerar till exempel hur man beräknar ett 5-årigt bakåtgående glidande medel med användning av Release 6.11 eller tidigare: Följande syntax illustrerar hur man använder TRANSFORM (CMOVAVE n) - specifikationen för att beräkna ett 5-centrerat glidande medelvärde med användning av Release 6.12 eller Senare: Följande liknande syntax illustrerar hur man använder TRANSFORM (MOVAVE n) - specifikationen för att beräkna ett 5-årigt, bakåtgående glidande medelvärde med användning av Release 6.12 eller senare: Mer information finns i Transformation Operations i EXPAND-kapitlet i SASETS Användarhandbok. Om du inte har tillgång till SASETS kan du beräkna ett glidande medelvärde i DATA-steget som illustreras i detta provprogram. Operativsystem och Release Information