Glidande medelvärde kanal strategi

Först avslöjade av Jake Bernstein i sin bok, The Compleat Day Trader använder denna handelsmetod en rörlig genomsnittskanal där handel upptas när aktiekursen rör sig in och ut ur kanalen. Kanalen består av två glidande medelvärden. Övre gränsen av kanalen är ett 10-årigt enkelt glidande medelvärde av priset högt. Den nedre gränsen för kanalen är ett 8-årigt enkelt glidande medelvärde av priset lågt. Detta dagliga diagram över Yahoo Inc YHOO har den rörliga genomsnittliga kanalen applied. The. Regler för handel är enkla. När prisåtgärder för två på varandra följande barer handlar helt utanför kanalen kan en position tas på nästa handelsdag. Till exempel utlöses en köpsignal när två på varandra följande barer handlar över kanalen. Konversant , En försäljningssignal utlöses när två konsekutiva stänger handlar under kanalen. Detta dagliga diagram över Energen Corp EGN visar både köp och sälj signaler. Ibland kan köp och sälj signaler whipsaw dig in och ut ur marknaden Över tiden t Hans vilja kommer att skada din trading konto balans. Som med någon handelsmetodik, försiktigt penninghantering sluta förlust order måste användas konsekvent. Så hur kan du övervinna denna gemensamma handelsbrist. Refinement av dina insignaler kommer att bidra till att minska whipsaw effekten. Observera i Energen Corp-diagrammet när en signal har genererats stocken tenderar att pausa eller till och med retrace somewhat. You kan använda ingångssignalen som ett område av motstånd eller stöd beroende på trend på stocken. Till exempel, om en köpingssignal är utlöses vänta på att stocken återfaller till det nedre bandet av den rörliga genomsnittliga kanalen. När det rör sig om bandet och vänder sig, kan du gå in i en låg risk köpposition. Motsatsen fungerar med en säljsignal. När försäljningssignalen genereras väntar du på Beståndet att handla till det övre bandet av den rörliga genomsnittliga kanalen När stocken vänder, kan du gå in i en lågriskförsäljningsposition. Följande diagram av Harley-Davidson Inc HDI visar områden av stöd och motstånd efter köpet Och sälja signaler utlöstes. Med det rörliga genomsnittliga kanalsystemet kan du alltid vara på marknaden lång eller kort. På egen hand är den rörliga genomsnittliga kanalen en solid handelsmetod med ytterligare tekniska indikatorer som ljusstake Elliott wave Fibonacci och den relativa styrkan index den glidande medelkanalen blir ett kraftfullt system som du kommer använda ofta. För en detaljerad titt på kanalhandel och andra handelsmetoder, få den här boken. Nytt handelssystem och metoder - Fjärde utgåvan av Perry J Kaufman John Wiley Sons, Inc 2005 1200 sidor. Jag vill ha den här boken, nu. Moving Averages Strategies. By Casey Murphy Senior Analyst Olika investerare använder rörliga medelvärden av olika anledningar Vissa använder dem som deras primära analytiska verktyg, medan andra bara använder dem som förtroendebyggare för att säkerhetskopiera sina investeringsbeslut. I det här avsnittet presenterar vi några olika typer av strategier - att integrera dem i din handelsstil är upp till dig. Crossovers En crossover är den mest grundläggande typ av signal och favoriseras bland många handlare eftersom det tar bort alla känslor Den mest grundläggande typen av crossover är när priset på en tillgång flyttas från ena sidan av ett rörligt medelvärde och stängs på den andra. Prisövergångar används av handlare för att identifiera skift i momentum och kan användas som en grundläggande inmatnings - eller utträdesstrategi Som du kan se i Figur 1 kan ett kors under ett glidande medel signalera början på en downtrend och skulle sannolikt användas av handlare som en signal för att stänga ut befintliga långa positioner Omvänt kan en nära ett glidande medelvärde underifrån föreslå början på en ny uppåtriktning. Den andra typen av korsning sker när ett kortsiktigt medelvärde passerar genom ett långsiktigt medelvärde. Denna signal används av handlare för att identifiera att momentet skiftar I en riktning och att ett starkt drag sannolikt kommer att närma sig En köpsignal genereras när kortsiktigt medelvärde överstiger det långsiktiga genomsnittet, medan en säljsignal utlöses av en kortfristig genomsnittlig korsningsblock ett långsiktigt medelvärde Som du kan se från tabellen nedan är den här signalen väldigt objektiv, vilket är anledningen till att den är så populär. Triple Crossover och Moving Average Ribbon Ytterligare glidmedel kan läggas till i diagrammet för att öka giltigheten av signalen Många handlare kommer att placera fem-, 10- och 20-dagars glidande medelvärden på ett diagram och vänta tills femdagarsgenomsnittet passerar genom de andra detta är generellt det primära köpteckenet Väntar på 10-dagars genomsnittet för att korsa Ovanför 20-dagars genomsnittet används ofta som bekräftelse, en taktik som ofta minskar antalet falska signaler. Att öka antalet rörliga medelvärden, vilket framgår av triple crossover-metoden, är ett av de bästa sätten att mäta styrkan i en trend och sannolikheten för att trenden kommer att fortsätta. Det här händer frågan Vad skulle hända om du fortsatte lägga till glidande medelvärden Vissa människor hävdar att om ett glidande medel är användbart så måste 10 eller mer bli bättre. Det leder oss till en teknik som kallas " flytta a verageband Som du kan se från tabellen nedan är många glidande medelvärden placerade på samma diagram och används för att bedöma styrkan i den nuvarande trenden När alla rörliga medelvärden flyttar i samma riktning sägs trenden vara stark Återgångar bekräftas när medelvärdet går över och leder i motsatt riktning. Reaktion för förändrade förhållanden redovisas av antalet tidsperioder som används i glidande medelvärden Ju kortare tidsperioderna som används i beräkningarna, desto känsligare är medelvärdet att Låga prisförändringar Ett av de vanligaste bandet börjar med ett 50-dagars glidande medelvärde och lägger till medelvärden i steg om 10 dagar upp till det slutliga genomsnittet av 200. Denna typ av medel är bra för att identifiera långsiktiga trender. Filtren Ett filter är vilken teknik som används i teknisk analys för att öka sitt förtroende för en viss handel. Till exempel kan många investerare välja att vänta tills en säkerhet passerar över ett glidande medelvärde och är minst 10 över genomsnittet innan du lägger en order Detta är ett försök att se till att korsningen är giltig och att minska antalet falska signaler Nackdelen om att förlita sig på filter är att en del av vinsten är upptagen och det kan leda till att känna sig som du har saknat båten Dessa negativa känslor kommer att minska över tiden eftersom du ständigt anpassar kriterierna som används för ditt filter. Det finns inga bestämda regler eller saker att titta på när du filtrerar det. Det är helt enkelt ett extra verktyg som låter dig investera med självförtroende. Flyttande genomsnittligt kuvert En annan strategi som innehåller användningen av glidande medelvärden kallas ett kuvert. Denna strategi innebär att man planerar två band runt ett glidande medelvärde, förskjutet av en viss procentsats. Till exempel i ett diagram nedan anbringas ett 5 kuvert runt en 25 dagars glidande medel Traders kommer att titta på dessa band för att se om de fungerar som starka områden av stöd eller motstånd. Uppmärksamma hur rörelsen ofta vrider riktning efter att ha närmar sig en av le vels Ett prisförflyttning bortom bandet kan signalera en period av utmattning, och handlare kommer att titta på en vändning mot mittvärdet. Överföring av kanalavbrott med rörande medelfilter. Utvecklingen är din vän. Vi har alla hört det. I efterhand verkar det nästan För lätt Köp före en långvarig uptrend och bara rida priset på vägen Trenden kan verka så ren när vi tittar tillbaka i tid som vi inte kan föreställa oss att någonsin ifrågasätta styrkan bakom hausen som driver priset ytterligare. I själva verket fångar dessa drag är mycket svårare än vid första anblicken Vid den tid då priset har börjat springa, undrar vi om tåget redan hade lämnat stationen om det är för sent att sätta våra pengar på linjen i en förväntan om det stora första rörelsen fortsätter om priset hade av en slump drog tillbaka vi ifrågasatte huruvida det ursprungliga draget var falskt och började bli omskolat. Det här är problem som spekulanter har mött i åratal. Det här är exakt hur Breakout-handeln bäras. Traders skulle observera att när marknaden gjorde nya höjder eller att nya låga priser kunde fortsätta att handla i den riktningen. Konsten att handla en breakout är bara det som identifierar de höga och låga poäng som den näringsidkare ville söka efter att pris köra in den riktningen. Det finns många sätt att beteckna en ny hög eller en ny låg man kunde vänta tills endast årliga höjder eller nedgångar på en rullande 12 månadersperiod gjordes på jakt efter de renaste rörelser som ett valutapar gör. Men det kan vara en tråkig uppgift som årliga höga och låga aren t gjordes mycket ofta och handel breakouts i denna stil skulle lämna näringsidkaren med endast några få giltiga poster varje år. Men många handelsmän har letat efter och hittade sätt att handla denna stil samtidigt Att få tillräckligt med poster för att vara intresserad av strategin En av de mer populära metoderna för att göra det medför att priskanaler används. Priskanaler visar näringsidkaren den högsta höga och den lägsta låga för de sista X-perioderna med X vara En variabel inmatning av användaren för antalet ljus eller barer för att se tillbaka. Till exempel visar en priskanal med en ingång på 20 på USD-USD-timmarschemat oss den högsta höga som uppnåddes och den lägsta låga som var uppnådd under de senaste 20 timmarna. Som du kan se när nya nedgångar görs kommer den lägre priskanalen att flytta nedåt vilket indikerar att det lägsta låget för de senaste 20 perioderna görs. Träderna antog denna indikator så att som en ny hög gjordes de skulle gå länge och när nya låg görs gör det kortfattat Detta är en grundläggande priskanalstrategi som utnyttjar varje överträdelse över och under 20 periodens priskanaler Positionerna stängs när en motsignal genereras Exempelvis lång position stängs när pris träffar lägre pris Kanalen och strategin går kort. Som du kan se nedan när du lägger till Price Channels-strategin i diagrammet Långa positioner öppnas vid ett brott mot de övre priskanalens korta positioner som öppnas på en träff av den lägre priskanalen . Den svåra delen av strategin är när marknaden är intervallbunden. Långa positioner som öppnas vid motstånd eller Korta positioner som öppnas vid stöd stoppas, eftersom priset misslyckas med att skapa nya höga eller låga nivåer. Genomföra denna grundläggande priskanalstrategi på en Timmarsdiagram över AUD-dollar ser vi vad som skulle ha utgjort extremt varierande resultat. I aktiekurvan nedan ser vi på ett hypotetiskt konto med en startbalans på 5 000 och en uppskattning av resultatet som denna strategi skulle ha erbjudit i det förflutna Som du kan se i slutet av testperioden var strategin positiv Med ungefär 390 eller 7 8 av den ursprungliga startbalansen Men under hela testperioden var resultatet extremt varierande. Du kan se flera punkter under testperioden per timme data från 8 13 2009 till nuvarande period där strategin skulle ha varit i en förlorad övergripande position. Många handlare försöker mildra den skada som kan presenteras för straten Egy inom avståndsbaserade marknader genom endast handelsbrott på marknader som uppvisar en långsiktig trend. Igen finns det många sätt att använda för att definiera trenden men för att testa strategin, letar vi se på en av mer grundläggande 2-rörande medelvärdeövergång När man använder 2-rörande medelövergång som ett trendfilter, kommer det snabba rörliga medelvärdet att vara över det långsamma rörliga genomsnittet att innebära hausstarkhet. Under dessa förhållanden skulle vi bara ta de långa inmatningarna i strid med Övre priskanalen Omvänt skulle vi bara ta korta positioner när det snabba rörliga genomsnittet ligger under det långsamma rörliga genomsnittet och priset tränger in i den lägre priskanalen. Tillägg av trendfiltret bidrog till den historiska utvecklingen av vår breakout-strategi. Genom att använda en ingång på 20 Perioder för det snabba rörliga genomsnittsvärdet och en inmatning på 100 perioder för det långsamma rörliga genomsnittet kan vi se att strategin handlas med vad som verkar vara lite mer konsistens. Medan strategin tjänade bara en måttlig mängd mer med trendfiltrets nettovinst på backtestet med Trend Filter är nu på 470 10 eller 9 4 på startkapitalet, märker du att nedtagsperioderna verkar mindre våldsamma och oregelbundna på det nya kapitalet kurva. Men vad händer om vi ville ta det ett steg längre. Många handlare gillar att begränsa riskbeloppet på positioner som de öppnar. Detta är väldigt standard med Breakout-handel som falska Breakouts-tider vilket pris tränger in motstånd, men kommer strax tillbaka ner kan vara riklig Genom att lägga till ett stopp kan näringsidkaren eventuellt mildra skadan av de falska Breakouts samtidigt som de positioner som handlar lönsamt fortsätter att springa. Genom att lägga till stopp och begränsningar kan näringsidkaren nu beräkna sin risk på en per - position som säkerställer att risken för att ta på sig nya positioner kommer att kompenseras tillräckligt med det belopp som de potentiellt kan få. Användning av en standard 1 2 Risk to Reward-kvot som förespråkas som ett minimum för denna Trading Style i n DailyFX Trading Course noterar vi förbättringen av den historiska utvecklingen av Breakouts-strategin. Strategin använder nu 25 pipstopp och ett 50 pip vinstmål på varje position som öppnas. Strategin gav oss nu en högre övergripande prestanda , vilket ger en omprövad nettovinst över 100 högre än vår breakout-strategi med ett trendfilter och nästan 200 mer än med enkla priskanaler. Och kanske ännu mer attraktiva, gör strategin nu backtester med konsistensen av vad många näringsidkare ser För. Denna strategi har blivit fullständigt automatiserad för Strategy Trader-plattformen och är tillgänglig helt kostnadsfritt för alla intresserade. Detta är en av de många strategierna i Free Trading Strategies, som finns inom forumet för DailyFX dedikerade specifikt till Strategi Trader plattform Du är mer än välkommen att ladda ner, testa och handla med denna strategi samt många andra Vänligen följ länkarna nedan för mer information. D ailyFX Trading Strategies. Free Trading Strategies.